Navegando por Assunto conditional and realized volatility; APARCH model; intraday data; after-market; pre-opening

Ir para: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ou entre com as primeiras letras:  
Mostrando resultados 1 a 1 de 1
TítuloAutor(es)Autor(es)Assunto(s)Instituições Cooperantes
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH-Araújo, Breno Valente Fontes; Camargos, Marcos Antônio de; Pinho, Frank Magalhães deconditional and realized volatility; APARCH model; intraday data; after-market; pre-opening; volatilidade condicional e realizada; modelo APARCH; dados intradiários; after-market; pré-abertura; gestão de risco-
Mostrando resultados 1 a 1 de 1