Navegando por Assunto volatilidade condicional e realizada; modelo APARCH; dados intradiários; after-market; pré-abertura; gestão de risco

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TítuloAutor(es)Autor(es)Assunto(s)Instituições Cooperantes
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH-Araújo, Breno Valente Fontes; Camargos, Marcos Antônio de; Pinho, Frank Magalhães deconditional and realized volatility; APARCH model; intraday data; after-market; pre-opening; volatilidade condicional e realizada; modelo APARCH; dados intradiários; after-market; pré-abertura; gestão de risco-
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