ReBACC Rede de Bibliotecas da Área de Ciências Contábeis
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http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1810Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ênio Bonafé Mendonça Souza; FEA/USP | - |
| dc.creator | Luiz João Corrar; EAC-FEA-USP | - |
| dc.date | 2010-12-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-12T18:42:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/809 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1810 | - |
| dc.description | Neste artigo fazemos um estudo de caso, testando uma abordagem alternativa na calibração do Modelo de Merton, que é uma das versões mais simples de modelo estrutural de spreads de crédito. Também é avaliada sua adequação e consistência aos spreads de crédito praticados no mercado. Propõe-se um método alternativo simplificado baseado na volatilidade dos retornos das ações, e para checar a consistência do método, comparam-se os resultados obtidos através deste método com valores observados no mercado de CDS-Credit Default Swaps, que é uma medida indireta do spread de crédito da empresa. O estudo de caso foi feito com dados da Petrobrás S.A.. Os resultados obtidos mostram que o método proposto é tão bom quanto o método tradicional de calibração por solução de equações simultâneas, e menos trabalhoso. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
| dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
| dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 5, No 1 (2010) | - |
| dc.title | O Uso do Modelo de Merton para Obtenção de Spreads de Crédito: uma Proposta de Implementação Simplificada | - |
| dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Atena | |
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