ReBACC Rede de Bibliotecas da Área de Ciências Contábeis
A ReBACC foi implantada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), visando a promover o acesso amplo e livre à informação técnico-científico da área de contabilidade aos profissionais e acadêmicos, assim como ao público em geral
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3058Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Marques, Sandro | - |
| dc.creator | Silva, Wesley Vieira da | - |
| dc.creator | Corso, Jansen Maia Del | - |
| dc.creator | Dalazen, Luciano Luiz | - |
| dc.date | 2013-07-23 | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-22T13:38:48Z | - |
| dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3058 | - |
| dc.description | O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de back testing. Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | UFPB | - |
| dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216/9449 | - |
| dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 1, n. 1 (2013): jan./jun.; 20-37 | - |
| dc.source | 2318-1001 | - |
| dc.subject | Finanças | - |
| dc.subject | Markowitz; Otimização; Portfolio; Performance | - |
| dc.title | Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.