Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3066
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorVinhado, Fernando da Silva-
dc.date2014-11-28-
dc.date.accessioned2016-12-22T13:38:49Z-
dc.date.available2016-12-22T13:38:49Z-
dc.identifierhttp://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/19436-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3066-
dc.descriptionSegundo a visão pós-keynesiana, defendida por Tobin (1982), os ativos dos bancos são divididos basicamente entre aqueles de natureza defensiva, representados fundamentalmente por títulos financeiros, com característica de maior liquidez e menor rentabilidade, e as operações de crédito, que são ativos não defensivos com perfil de oferecer menor liquidez e maior rentabilidade. Com base nessa visão e a partir de dados organizados em painel, contemplando 71 instituições financeiras que atuaram no Brasil entre 2000 e 2008, no presente artigo foi utilizada a técnica econométrica do método dos momentos generalizados em sistema (GMM-SYS) a fim de analisar empiricamente a influência de variáveis macro e microeconômicas sobre a rentabilidade de ativos dos bancos no país, tanto em títulos financeiros quanto em operações de crédito. Os exercícios econométricos propostos, que objetivaram melhorar a compreensão em relação à formação da rentabilidade dos ativos dos bancos no mercado bancário brasileiro, permitiram identificar aspectos como a persistência nos níveis de rentabilidade, a nacionalidade e personalidade jurídica dos bancos mais rentáveis por tipo de ativo, a influência do tamanho da instituição e do nível de capitalização sobre a rentabilidade dessas aplicações, além das evidências contrárias à hipótese de estrutura-conduta-performance (HCP) no mercado bancário brasileiro. As estimativas envolvendo as variáveis macroeconômicas revelaram influência positiva da taxa básica de juros e característica pró-cíclica da rentabilidade dos ativos bancários.  Assim, os achados permitem melhor decifrar o comportamento do desempenho dos ativos das instituições financeiras no Brasil, o que pode, inclusive, vir a orientar esforços de gestão e supervisão no sistema financeiro.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherUFPB-
dc.relationhttp://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/19436/11961-
dc.sourceRevista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 2, n. 3 (2014): set./dez.; 73-87-
dc.source2318-1001-
dc.subjectFinanças; Economia Bancária-
dc.subjectBancos; Rentabilidade de Ativos; Painel Dinâmico-
dc.titleEvidências Empíricas sobre a Rentabilidade dos Ativos dos Bancos no Brasil antes da Crise Americana do Subprime-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB

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