Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4951
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorHenri Siro Evrard; OPET-
dc.creatorJune Alisson Westarb Cruz-
dc.date2016-08-23-
dc.date.accessioned2020-08-13T15:27:16Z-
dc.date.available2020-08-13T15:27:16Z-
dc.identifierhttp://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/2771-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4951-
dc.descriptionO presente trabalho tem como objetivo verificar a eficiência de indicadores financeiros e de mercado para a previsão do retorno das ações do Ibovespa. Foram testados 16 fatores de retorno (características individuais das ações) ex-ante, referentes à mensuração de cinco famílias de diferentes características dos ativos: risco, liquidez, “barateamento”, rentabilidade e desempenho passado. Foram testados ao total 22 modelos, combinando as variáveis em sua totalidade, em famílias e isoladamente. Somente são utilizados os ativos presentes no Ibovespa na época da predição, evitando o viés de sobrevivência da amostra. Os resultados indicam R2 de 0,73 com significância acima de 99% para a capacidade preditiva do modelo utilizando a combinação das 16 variáveis. Há evidências de grande relevância das variáveis de “barateamento” para o potencial de predição dos ativos. Os resultados apontam para melhora gradativa da eficiência de previsão do modelo, sugerindo que a taxa de sucesso não é função de um período específico. O presente trabalho aponta para a ausência de correlação positiva entre risco e retorno das carteiras de investimentos originadas pelo modelo, corroborando a ineficiência do mercado de ações brasileiro. Por fim, as únicas variáveis que apresentaram capacidade preditiva significativa quando utilizadas isoladamente foram lucro/preço e valor de mercado, apresentando R2 de 0,50 e 0,46, respectivamente-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagept-
dc.publisherFaculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ-
dc.rights<p>DIREITOS DE AUTOR: O autor retém, sem restrições dos direitos sobre sua obra.</p> <p>DIREITOS DE REUTILIZAÇÃO: O Periódico SCG adota a Licença Creative Commons, CC BY-NC atribuição não comercial conforme a Política de Acesso Aberto ao conhecimento adotado pelo Portal de Periódicos da UFRJ. Com essa licença é permitido acessar, baixar (download), copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos créditos de autoria e menção à SCG. Nesses casos, nenhuma permissão é necessária por parte dos autores ou dos editores.</p> <p>DIREITOS DE DEPÓSITO DOS AUTORES/AUTOARQUIVAMENTO: Os autores são estimulados a realizarem o depósito em repositórios institucionais da versão publicada com o link do seu artigo na SCG.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br /><span>Revista Sociedade Contabilidade e Gestão</span> de <a rel="cc:attributionURL" href="/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index">http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index</a> está licenciado com uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional</a>-
dc.sourceSociedade, Contabilidade e Gestão; Vol. 11, No 1 (2016)-
dc.sourceSOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 11, No 1 (2016)-
dc.titleIndicadores Financeiros e de Mercado Para Previsão do Retorno de Ações do Ibovespa Entre os Anos de 2003 e 2013-
Aparece nas coleções:Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ

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