Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4983
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorAntônio André Cunha Callado; UFRPE-
dc.creatorCarla Renata Silva Leitão; UFRPE-
dc.date2017-03-17-
dc.date.accessioned2020-08-13T15:27:22Z-
dc.date.available2020-08-13T15:27:22Z-
dc.identifierhttp://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/2988-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4983-
dc.descriptionTradicionalmente, as características descritivas inerentes ao comportamento das séries históricas de preços de ações (e de seus retornos) têm sido objeto de investigação da análise técnica (ou grafista). Nesta abordagem de análise, são consideradas as séries dos retornos, bem como os volumes transacionados ou outras características, possuem regularidades estatísticas e que podem ser utilizados para formar padrões geométricos observáveis. A aplicabilidade da análise técnica a partir de regras simples de análise de tendências e padrões, tais como médias móveis ou pontos de ruptura, pode ser aprimorada a partir da consideração de outros indicadores que reflitam as informações contidas nos preços passados. Assim, o objetivo deste artigo é investigar as relações entre as características das séries históricas das ações individuais negociadas na Bovespa e distintos níveis de conformidade com a noção de eficiência. Para a realização do estudo, foram utilizadas séries históricas mensais de 743 ações individuais, da taxa de câmbio e da taxa de juros. As características das séries consideradas foram o retorno médio, o desvio-padrão dos retornos, a amplitude dos retornos, a simetria dos retornos, a curtose dos retornos, o volume mensal médio negociado, a quantidade de operações realizadas e o número de ações transacionadas. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e os resultados indicaram a presença de evidências empíricas significativas, evidenciando a presença de relações entre algumas das características das séries de retornos das ações individuais e os níveis de conformidade propostos.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagept-
dc.publisherFaculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ-
dc.rights<p>DIREITOS DE AUTOR: O autor retém, sem restrições dos direitos sobre sua obra.</p> <p>DIREITOS DE REUTILIZAÇÃO: O Periódico SCG adota a Licença Creative Commons, CC BY-NC atribuição não comercial conforme a Política de Acesso Aberto ao conhecimento adotado pelo Portal de Periódicos da UFRJ. Com essa licença é permitido acessar, baixar (download), copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos créditos de autoria e menção à SCG. Nesses casos, nenhuma permissão é necessária por parte dos autores ou dos editores.</p> <p>DIREITOS DE DEPÓSITO DOS AUTORES/AUTOARQUIVAMENTO: Os autores são estimulados a realizarem o depósito em repositórios institucionais da versão publicada com o link do seu artigo na SCG.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br /><span>Revista Sociedade Contabilidade e Gestão</span> de <a rel="cc:attributionURL" href="/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index">http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/index</a> está licenciado com uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional</a>-
dc.sourceSociedade, Contabilidade e Gestão; Vol. 12, No 1 (2017)-
dc.sourceSOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 12, No 1 (2017)-
dc.titleConformidade das Características das Séries Históricas das Ações Individuais Negociadas na Bovespa com a Noção de Eficiência: Uma Abordagem Técnica-
Aparece nas coleções:Sociedade, Contabilidade e Gestão - UFRJ

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