Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5562
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorLamounier, Wagner Moura-
dc.creatorNogueira, Else Monteiro-
dc.date2007-04-01-
dc.date.accessioned2020-08-13T16:00:50Z-
dc.date.available2020-08-13T16:00:50Z-
dc.identifierhttps://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34213-
dc.identifier10.1590/S1519-70772007000100004-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5562-
dc.descriptionUsing statistical instruments for the analysis of time series, - this work aims to verify the relation of returns of stock investments between the main emerging and the developed capital markets. The sample was divided in two periods: 1995-2002 and 2003-2005, in view of their different external vulnerability moments. At the beginning, - in spite of - several economic crises, only Russia s stock market returns - suffered great impacts, compared with those at other markets . Between 2003-2005, however, the returns of other emerging markets, as Brazil s and Mexico s, answered in a more significant form to the shocks in the returns of other markets.-
dc.descriptionUtilizando-se de instrumentais estatísticos para a análise de séries temporais, procurou-se verificar as relações entre os retornos dos principais mercados de capitais emergentes e dos principais mercados desenvolvidos. A amostra foi divida em dois períodos: entre 1995-2002 e entre 2003-2005, tendo em vista os momentos distintos dos mercados quanto à vulnerabilidade externa. No primeiro momento, apesar das diversas crises econômicas, verificou-se que apenas o retorno do mercado emergente da Rússia sofreu grandes impactos ante os choques dos retornos dos outros mercados. Entre 2003-2005, no entanto, os retornos de outros mercados emergentes, como o do Brasil e o do México, responderam de forma significativa aos choques nos retornos dos demais mercados analisados.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherUniversidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade-
dc.relationhttps://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34213/36945-
dc.rightsCopyright (c) 2018 Revista Contabilidade & Finanças-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0-
dc.sourceRevista Contabilidade & Finanças; v. 18 n. 43 (2007); 34-48-
dc.sourceRevista Contabilidade & Finanças; Vol 18 No 43 (2007); 34-48-
dc.sourceRevista Contabilidade & Finanças; Vol. 18 Núm. 43 (2007); 34-48-
dc.source1808-057X-
dc.source1519-7077-
dc.subjectInternational diversification of portfolios; Stock markets; Granger causality; Vector Auto Regressive model; Impulse Response Function-
dc.subjectDiversificação Internacional de Portfolios; Mercado de Capitais; Causalidade de Granger; Vetores Auto-Regressivos; Funções de Resposta a Impulsos-
dc.titleCausalidade entre os retornos de mercados de capitais emergentes e desenvolvidos-
dc.titleCausality between stock return rates: emerging versus developed capital markets-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista Contabilidade & Finanças - USP

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