ReBACC Rede de Bibliotecas da Área de Ciências Contábeis
A ReBACC foi implantada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), visando a promover o acesso amplo e livre à informação técnico-científico da área de contabilidade aos profissionais e acadêmicos, assim como ao público em geral
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http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5963Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gabriel, Fernanda Sousa | - |
| dc.creator | Ribeiro, Rafael Borges | - |
| dc.creator | de Sousa Ribeiro, Kárem Cristina | - |
| dc.date | 2013-04-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T16:18:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-13T16:18:13Z | - |
| dc.identifier | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/95 | - |
| dc.identifier | 10.18028/rgfc.v3i1.95 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/5963 | - |
| dc.description | A Hipótese de Eficiência do Mercado (HME) desenvolvida por Fama (1970, 1991) afirma em sua forma semiforte que os preços ajustam-se instantaneamente a qualquer informação relevante divulgada publicamente, restringindo as oportunidades de obtenção de retornos anormais de maneira contínua. O objetivo deste estudo é verificar qual o comportamento dos preços de ações de companhias que pertencem aos segmentos da linha branca (eletrodomésticos), móveis, papel e celulose, nos dias próximos ao comunicado do governo sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ocorrido no dia 26 de março de 2012, visando identificar se o mercado de capitais apresentou a eficiência informacional na forma semiforte. Utilizou-se a metodologia de estudo de evento, a qual avalia retornos anormais dos ativos em relação ao mercado. A coleta de dados deu-se por meio das séries históricas disponibilizadas no site da BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros). A análise do retorno anormal na janela de evento (5 dias antes e após o anúncio sobre a redução do IPI) mostrou retornos anormais significativos nos dias t-1 e t-2 a t+3. Os resultados mostraram que o mercado de capitais brasileiro não apresentou comportamento condizente com a HME, especificamente na forma de eficiência semiforte. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade | - |
| dc.relation | http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/95/199 | - |
| dc.source | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 3, n. 1 (2013): jan./abr.; 36-52 | - |
| dc.source | 2238-5320 | - |
| dc.source | 10.18028/rgfc.v3i1 | - |
| dc.subject | Hipótese de Eficiência do Mercado. Estudo de eventos. Redução IPI. | - |
| dc.title | HIPÓTESES DE MERCADO EFICIENTE: UM ESTUDO DE EVENTOS A PARTIR DA REDUÇÃO DO IPI | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece nas coleções: | Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB | |
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