Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6042
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorSouza, Laís Cavalar-
dc.creatorMassardi, Wellington Oliveira-
dc.creatorPires, Vanessa Aparecida Vieira-
dc.creatorCiribeli, João Paulo-
dc.date2017-08-18-
dc.date.accessioned2020-08-13T16:18:25Z-
dc.date.available2020-08-13T16:18:25Z-
dc.identifierhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3381-
dc.identifier10.18028/rgfc.v7i3.3381-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6042-
dc.descriptionBaseado na teoria de Markowitz (1952), o presente artigo teve como objetivo criar uma carteira de investimentos com ativos que compõem o índice Bovespa durante o período de janeiro a abril de 2016, de maneira que se consiga maximizar a relação entre risco e retorno, identificando a participação percentual de cada ativo na composição da carteira; e, posteriormente, comparar a performance da carteira criada neste trabalho com a performance do índice Bovespa antes e depois da criação da carteira. Como ferramenta para o cálculo de otimização foi utilizado o Solver, ferramenta do Excel. O levantamento dos dados foi efetuado através do site da BM&fBovespa. O objeto de análise compreende os 59 ativos que compõem o Ibovespa, no quadrimestre de maio a agosto de 2016. Através de uma comparação entre a carteira otimizada, composta por cinco ativos, pelo Solver e a criada pelo Ibovespa, verificou-se que aquela superou o retorno desta em 107,84%, obtendo ainda um risco inferior. Num segundo momento, no entanto, o Ibovespa fez-se mais eficiente que a carteira otimizada, de maio a agosto de 2016; porém, o retorno e o risco foram semelhantes àquele. Conclui-se que a carteira otimizada, quando não consegue ser superior ao Ibovespa, apresenta um retorno próximo devido ao risco sistemático.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3381/2439-
dc.rightsDireitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.sourceRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 3 (2017): set./dez.; 201-213-
dc.source2238-5320-
dc.source10.18028/rgfc.v7i3-
dc.subjectRisco e retorno; Markowitz; Otimização de carteira; Ibovespa.-
dc.titleOTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UM ESTUDO COM ATIVOS DO IBOVESPA-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB

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