Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6044
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSantana, Verônica de Fátima-
dc.creatorTrovati, Leandro Manzoli-
dc.date2014-08-11-
dc.date.accessioned2020-08-13T16:18:25Z-
dc.date.available2020-08-13T16:18:25Z-
dc.identifierhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/564-
dc.identifier10.18028/rgfc.v4i2.564-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6044-
dc.descriptionConsiderando que a irracionalidade dos agentes no mercado se acentua em crises financeiras, esse artigo objetivou verificar a existência do Efeito Segunda-Feira em períodos de crise e de estabilidade no Brasil, através da análise do Ibovespa. Para tanto, o comportamento do índice foi modelado através de técnicas estatísticas de séries de tempo (modelos autorregressivos e de heteroscedasticidade condicional), para o período de janeiro de 2003 até abril de 2012, agrupando os dados em séries diferentes, com o intuito de identificar os períodos de crise. Foi identificado um retorno médio estatisticamente inferior nas segundas-feiras somente para os períodos ambientados pela crise do Subprime e pela Crise do Euro, sugerindo que crises financeiras são favoráveis para a existência do Efeito Dia da Semana para as segundas-feiras. Explicações para esse fato podem ser pautadas na irracionalidade dos agentes no mercado de capitais, que é acentuada em ambientes de crise, onde a sensação de medo é mais forte do que os fundamentos analíticos para a precificação dos ativos financeiros.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/564/570-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/564/76-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/564/77-
dc.sourceRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 4, n. 2 (2014): maio/ago.; 38-53-
dc.source2238-5320-
dc.source10.18028/rgfc.v4i2-
dc.subjectEfeito Segunda-Feira; Crises Financeiras; Irracionalidade dos Agentes no Mercado de Capitais-
dc.titlePESSIMISMO NAS SEGUNDAS-FEIRAS: UMA ANÁLISE DO EFEITO DIA DA SEMANA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO EM PERÍODOS DE CRISE E DE ESTABILIDADE-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB

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