Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6114
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilva, William Aparecido Maciel da-
dc.creatorTrindade, João Antônio de Souza-
dc.creatorNagib, Leonardo de Rezende Costa-
dc.creatorReina, Donizete-
dc.date2017-08-18-
dc.date.accessioned2020-08-13T16:18:36Z-
dc.date.available2020-08-13T16:18:36Z-
dc.identifierhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3773-
dc.identifier10.18028/rgfc.v7i3.3773-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6114-
dc.descriptionUtilizado amplamente no mercado financeiro e na academia o (Capital asset pricing model, proposto por Sharpe (1964) sempre foi alvo de discussões e se tornou fonte de estudos. Esta pesquisa tem como objetivo identificar se o CAPM serve como benchmark para capitar o retorno das ações no mercado de capitais brasileiro, já que este mercado é considerado um mercado emergente de volatilidade constante, corrupção e outros fatores que podem impactar no resultado de uma empresa direta ou indiretamente. A amostra contém 96 empresas de capital aberto do novo mercado, cujo o modelo estatístico utilizado consistiu na regressão linear múltipla com dados em corte transversal, para o ano de 2010 a 2016. A variável dependente CAPM não contribui significantemente para explicar o retorno das ações. Os resultados que o CAPM tem significância estatística para a variável de interesse beta.  O modelo proposto pôde explicar 34,9% da variável CAPM que pode ser justificado pela heterocedasticidade dos dados. Esses resultados ressalta a importância para um investidor de utilizar o CAPM na busca de um custo mínimo para o retorno de seus investimentos.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3773/2445-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/3773/518-
dc.rightsDireitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.sourceRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 3 (2017): set./dez.; 299-313-
dc.source2238-5320-
dc.source10.18028/rgfc.v7i3-
dc.titleO EFEITO DO CAPM EM RELAÇÃO AO RETORNO DAS AÇÕES DAS EMPRESAS LISTADAS NO NOVO MERCADO DO BM&FBOVESPA-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB

Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.