Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6129
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorMól, Anderson Luiz Rezende-
dc.creatorFelipe, Israel José dos Santos-
dc.creatorGalvão Júnior, Franklin Medeiros-
dc.date2014-04-08-
dc.date.accessioned2020-08-13T16:18:37Z-
dc.date.available2020-08-13T16:18:37Z-
dc.identifierhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/522-
dc.identifier10.18028/rgfc.v4i1.522-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6129-
dc.descriptionO objetivo deste estudo é investigar a existência de persistência e assimetria na estrutura da volatilidade dos retornos dos índices Mid-Large Cap e Small Cap a partir de modelos de séries de tempo da classe GARCH simétricos e assimétricos com distribuição de probabilidade gaussiana, t-Student e distribuições GED. O propósito subjacente ao estudo é de que a evidenciação da estrutura de propagação da volatilidade dos retornos dessas duas carteiras teóricas pode fornecer elementos importantes para a adequada construção de estratégias ótimas de hedge e gerenciamento de riscos. Como resultados mais importantes, destaca-se a evidência de maior persistência e assimetria na volatilidade da série Small Cap. Os critérios de qualidade do ajuste utilizados indicaram, para ambas as séries, um modelo TARCH com distribuição t de Student. Os resultados empíricos sugerem que a implementação de políticas que estimulem a utilização de instrumentos de hedging para carteiras de ações devem incorporar a persistência pronunciada à choques na volatilidade dos retornos. Ainda, os modelos com distribuição t-Student obtiveram melhores ajustamentos para as séries. Os dados utilizados representam cotações diárias entre os anos de 2005 e 2011.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/522/508-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/522/53-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/522/54-
dc.sourceRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 4, n. 1 (2014): jan./abr.; 04-29-
dc.source2238-5320-
dc.source10.18028/rgfc.v4i1-
dc.subjectvolatilidade, ARCH, GARCH, índices de ações.-
dc.titleVOLATILIDADE DOS ÍNDICES DE AÇÕES MID-LARGE CAP E SMALL CAP: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DE MODELOS ARIMA/GARCH-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB

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