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Campo DCValorIdioma
dc.contributorUniversidade de Brasília-
dc.contributorDepartamento de Ciência de Computação-
dc.contributorDepartamento de Engenharia de Produção-
dc.creatorSantos, Pedro Henrique-
dc.creatorSouza, João Carlos Félix-
dc.creatorde Andrade, Vinnicius Matheus Moreira-
dc.date2017-01-23-
dc.date.accessioned2020-08-13T16:18:42Z-
dc.date.available2020-08-13T16:18:42Z-
dc.identifierhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/2448-
dc.identifier10.18028/rgfc.v7i1.2448-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6162-
dc.descriptionNas últimas décadas, o uso do Value-at-Risk (VaR) tem se tornado amplamente utilizado, com destaque para a decisão do Acordo de Basiléia, que obrigou todas as instituições financeiras a valorar o risco de seus ativos e pela criação do modelo nacional, implementado pelo Banco Central do Brasil, que culminou na geração de modelos internos, a partir de técnicas diversas. Dentre as vantagens do uso da mensuração por VaR, destaca-se o resumo na alocação de um único valor no risco de mercado de determinada aplicação, além da sua exposição no mercado e respectiva volatilidade. Neste sentido, o objetivo deste artigo é estudar o comportamento dos retornos de três fundos de investimento de renda fixa no Brasil, a partir de dois modelos de mensuração dos riscos de mercado, simulação histórica Delta Normal e simulação de Monte Carlo, medindo a eficácia do modelo na estimativa do retorno do investimento, visando apresentar a relação entre a variação dos indicadores financeiros e o retorno dos fundos estudados.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/2448/2027-
dc.rightsDireitos autorais 2017 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.sourceRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 7, n. 1 (2017): jan./abr.; 60-77-
dc.source2238-5320-
dc.source10.18028/rgfc.v7i1-
dc.subjectrisco; delta normal; simulação de Monte Carlo; fundos de investimento; renda fixa-
dc.titleUSO DO VALUE-AT-RISK (VaR) PARA MENSURAÇÃO DE RISCO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA A PARTIR DO MODELO DELTA-NORMAL E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB

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