Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6178
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorTeixeira de Oliveira, Jailson da Conceição-
dc.creatorFerreira Frascaroli, Bruno-
dc.date2014-04-08-
dc.date.accessioned2020-08-13T16:18:44Z-
dc.date.available2020-08-13T16:18:44Z-
dc.identifierhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/484-
dc.identifier10.18028/rgfc.v4i1.484-
dc.identifier.urihttp://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6178-
dc.descriptionBuscou-se com esse estudo analisar quais relações a emissão de oferta pública de ações guardam com as seguintes variáveis: taxa de juros, produção industrial, taxa da inflação, e o retorno dos ativos no mercado acionário brasileiro. As séries que compõe o escopo desse trabalho foram obtidas junto ao IPEA e BM&FBovespa, com frequência mensal, de janeiro 1998 à janeiro de 2012. Dado o fato de que as variáveis foram todas estacionárias foi utilizado o modelo de Vetores Auto Regressivo. Recorreu-se a técnicas de Decomposição da Variância e Funções de Impulso e Resposta para verificar a significância dos choques dessas variáveis na emissão de oferta pública de ações e foi constatado quea maior parte dos desvios causados na sua variância é explicada por variações sofrida nela mesma, com uma participação de mais de 90,0%, ao longo dos dez meses. Em seguida estão as variáveis Selic e IPCA. Em paralelo foi aplicado o teste de causalidade de Granger, que indicou que todas as variáveis afetam a emissão de ofertas públicas, exceto a Ibovespa. -
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagepor-
dc.publisherRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/484/509-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/484/17-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/484/55-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/484/72-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/484/73-
dc.relationhttp://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/downloadSuppFile/484/74-
dc.sourceRevista de Gestão, Finanças e Contabilidade; v. 4, n. 1 (2014): jan./abr.; 30-51-
dc.source2238-5320-
dc.source10.18028/rgfc.v4i1-
dc.subjectOferta pública de ações. Decomposição de variância. Vetores auto regressivos.-
dc.titleIMPACTO DOS FATORES MACROECONÔMICOS NA EMISSÃO DE AÇÕES NA BOLSA DE VALORES-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade - UNEB

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