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Título: Avaliação da Eficiência Preditiva de Volatilidade Implícita e de Média Móvel para os Preços Futuros de Boi Gordo do Brasil
Palavras-chave: Administração; Economia; Agronegócios.
eficiência preditiva; volatilidade implícita; média móvel; preços futuros; boi gordo.
Descrição: Para prever a volatilidade realizada do contrato futuro de boi gordo com vencimento mais próximo, no horizonte de uma semana à frente, esta pesquisa comparou as previsões de curto prazo da volatilidade dos preços de carne bovina brasileira, examinando a volatilidade implícita das opções de boi gordo da BM&F-BOVESPA, a média histórica de três semanas e a previsão simples, Foram testados a robustez, o viés e a eficiência, identificando-se a média de três semanas como melhor previsor. O resultado pode gerar informações para decisões estratégicas de produção, de comercialização e de hedge na cadeia de boi gordo do Brasil, monitorando e aferindo o grau de risco associado.
URI: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2968
Outros identificadores: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/509
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