Navegando por Autor Klotzle, Marcelo Cabus

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TítuloAutor(es)Autor(es)Assunto(s)Instituições Cooperantes
Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos-Leite, André Luís; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo Cabus--
Scenario analysis in the BNDES experience: integrating operational risk management with the measurement of capital-Morais, Macelly Oliveira; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo Cabusscenario analysis; operational risk; internal models; BNDES; Linear discriminant analysis (LDA); análise de cenários; risco operacional; modelos internos; BNDES; metodologia LDA-
A relação entre risco idiossincrático e retorno no mercado acionário brasileiro-Mendonça, Fernanda Primo de; Klotzle, Marcelo Cabus; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Montezano, Roberto Marcos da SilvaIdiosyncratic risk; Stock market; Stock returns; EGARCH model; Three-Factor model; Risco idiossincrático; Mercado acionário; Retorno; Modelo EGARCH; Modelo de Três Fatores-
Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro-Val, Flávio de Freitas; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo Cabus--
Value at Risk prediction model using long term volatility - DOI: http://dx.doi.org/10.16930/2237-7662/rccc.v15n45p23-33CAPESMaia, Vinicius Mothé; Monteiro, Igor Swinerd; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo CabusValue at Risk; Volatility; GARCH; ARLS.; Value at Risk; Volatilidade; GARCH; ARLS.-
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