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Título: Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa
Palavras-chave: Finanças
Markowitz; Otimização; Portfolio; Performance
Editora / Evento / Instituição: UFPB
Descrição: O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de back testing. Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto.
URI: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3058
Outros identificadores: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216
Aparece nas coleções:Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB

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