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Título: PESSIMISMO NAS SEGUNDAS-FEIRAS: UMA ANÁLISE DO EFEITO DIA DA SEMANA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO EM PERÍODOS DE CRISE E DE ESTABILIDADE
Palavras-chave: Efeito Segunda-Feira; Crises Financeiras; Irracionalidade dos Agentes no Mercado de Capitais
Editora / Evento / Instituição: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade
Descrição: Considerando que a irracionalidade dos agentes no mercado se acentua em crises financeiras, esse artigo objetivou verificar a existência do Efeito Segunda-Feira em períodos de crise e de estabilidade no Brasil, através da análise do Ibovespa. Para tanto, o comportamento do índice foi modelado através de técnicas estatísticas de séries de tempo (modelos autorregressivos e de heteroscedasticidade condicional), para o período de janeiro de 2003 até abril de 2012, agrupando os dados em séries diferentes, com o intuito de identificar os períodos de crise. Foi identificado um retorno médio estatisticamente inferior nas segundas-feiras somente para os períodos ambientados pela crise do Subprime e pela Crise do Euro, sugerindo que crises financeiras são favoráveis para a existência do Efeito Dia da Semana para as segundas-feiras. Explicações para esse fato podem ser pautadas na irracionalidade dos agentes no mercado de capitais, que é acentuada em ambientes de crise, onde a sensação de medo é mais forte do que os fundamentos analíticos para a precificação dos ativos financeiros.
URI: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6044
Outros identificadores: http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/564
10.18028/rgfc.v4i2.564
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