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Título: O EFEITO SMART MONEY NO SEGMENTO DE FUNDOS MULTIMERCADOS
Palavras-chave: Efeito Smart Money. Fundos Multimercados. Investimentos.
Editora / Evento / Instituição: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade
Descrição: Esta pesquisa buscou investigar a ocorrência do efeito Smart Money no segmento brasileiro de fundos multimercados, o que foi operacionalizado por meio da comparação entre a rentabilidade média dos fundos e sua captação líquida. Para tanto, foi realizada uma análise descritiva com abordagem quantitativa, utilizando como método estatístico o teste t de Student, com base em uma amostra de 20 fundos multimercados, no período de maio de 2009 a julho de 2011. Os resultados obtidos evidenciaram a ocorrência do efeito Smart Money, pois a performance média foi superior nos fundos que apresentaram maior captação líquida. Pressupôs-se, assim, a existência de habilidade na seleção dos fundos por parte dos investidores, ou seja, em média, eles foram capazes de identificar fundos que tiveram o melhor retorno no período seguinte.
URI: http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/6107
Outros identificadores: http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/63
10.18028/rgfc.v2i3.63
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