Navegando por Autor Pinto, Antonio Carlos Figueiredo

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TítuloAutor(es)Autor(es)Assunto(s)Instituições Cooperantes
APREÇAMENTO DE OPÇÕES ATRAVÉS DO MODELO DE ÁRVORE TRINOMIAL IMPLÍCITA: UMA APLICAÇÃO NA VALE E NA PETROBRÁSCAPESDias Filho, Paulo Roberto Lima; Lima, Luciana; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klötzle, Marcelo Cabús; Maia, Vinicius MothéApreçamento de Opções, Volatilidade Implícita, Árvore Trinomial Implícita-
ANALYSIS OF REFERENCE OPTION PREMIUMS OF THE BRAZILIAN FUTURES EXCHANGECAPESOliveira, André Giudice de; Maia, Vinicius Mothé; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo Cabús; Motta, Luiz Felipe Jarques daDollar Options, Ibovespa Futures Options, Black Model, Corrado-Su Modified Model, Merton Jump-Diffusion Model-
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO BRASILEIROS: UMA ANÁLISE À LUZ DOS FORMULÁRIOS DE REFERÊNCIA-Brugni, Talles Vianna; Fávero, Luiz Paulo Lopes; Klotzle, Marcelo Cabús; Pinto, Antonio Carlos FigueiredoConselho de Administração. Formulários de Referência. Remuneração. Formação.-
Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos-Leite, André Luís; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo Cabus--
Scenario analysis in the BNDES experience: integrating operational risk management with the measurement of capital-Morais, Macelly Oliveira; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo Cabusscenario analysis; operational risk; internal models; BNDES; Linear discriminant analysis (LDA); análise de cenários; risco operacional; modelos internos; BNDES; metodologia LDA-
A relação entre risco idiossincrático e retorno no mercado acionário brasileiro-Mendonça, Fernanda Primo de; Klotzle, Marcelo Cabus; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Montezano, Roberto Marcos da SilvaIdiosyncratic risk; Stock market; Stock returns; EGARCH model; Three-Factor model; Risco idiossincrático; Mercado acionário; Retorno; Modelo EGARCH; Modelo de Três Fatores-
Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro-Val, Flávio de Freitas; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo Cabus--
Value at Risk prediction model using long term volatility - DOI: http://dx.doi.org/10.16930/2237-7662/rccc.v15n45p23-33CAPESMaia, Vinicius Mothé; Monteiro, Igor Swinerd; Pinto, Antonio Carlos Figueiredo; Klotzle, Marcelo CabusValue at Risk; Volatility; GARCH; ARLS.; Value at Risk; Volatilidade; GARCH; ARLS.-
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